投资策略 investment strategy


 投资理念

公司秉持 “控制风险,实现稳定收益”的投资理念,全自动、系统化交易国内各种期货、股票及其他金融工具,主要为中短期交易策略,利用数学模型的统计优势发现市场交易机会,系统全面地管理风险,实现长期、稳健盈利。


 投资策略

阿尔法对冲:基于对中国A股市场的中期波动性呈现系统性收敛和结构性发散的判断,通过自上而下的资产配置与自下而上的权益类及固定收益类证券精选相结合的基本投资策略,同时审慎、适时、灵活地运用股指期货等工具进行系统性风险的对冲操作,以降低投资组合的波动性并获取中长期稳定的阿尔法收益。


股票Alpha策略侧重于流动性最大的2000支股票,策略整体容量为50亿。平均持股数量在300只以上,单只股票持仓比例不超过10%,行业集中度与沪深500行业集中度大致类似。


期货CTA:交易商品期货和股指期货的中短期机会,兼有套利型和趋势型策略。策略充分捕捉期货市场的波动性特征,在有效控制整体回撤的基础上提供低相关的稳健收益。交易基本上覆盖所有商品期货,在期货合约上比较侧重于流动性较大的品种进行交易。


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